基于资本约束的中国商业银行资产配置研究
【摘要】：自1988年《巴塞尔资本协议》公布以来，资本充足率一直是国际银行业非常重要的一项核心监管指标。在席卷全球的次贷金融风暴中，很多商业银行受到严重影响。以往的制度安排暴露出了种种问题，最突出的便是资本吸收资产损失的能力准备不足。针对这一种情况，巴塞尔委员会及各国监管当局开始着手制定新的商业银行资本监管标准。在《巴塞尔协议Ⅲ》中，大幅提高了对商业银行资本的要求。在这个宏观审慎性框架中，提高普通股比例的同时，针对资产的快速扩张，引入了逆周期资本缓冲及资本留存缓冲指标。也为系统重要性银行制定了额外要求。近年来，我国银行业资产规模扩张十分迅速，在依然处于整体恢复过程中的国际银行业大环境中，显得格外突出。伴随着监管标准的日趋严格，我国商业银行资本约束与资产扩张之间的相关性值得加以探讨。本文首先介绍了商业银行资本管理与资产配置的相关概念与基本理论，接着讨论了当前欧美银行业资产管理遇到的问题以及我国银行业繁荣发展背后的隐忧。然后通过实证分析，研究了近年来我国商业银行资本充足率水平对总资产增速及贷款增速的影响。结论部分针对我国商业银行未来如何优化资本管理及完善资产配置提出相关建议。【关键词】：资本约束《巴塞尔协议》资产增速贷款增速风险加权资产 【学位授予单位】：山西财经大学
【学位级别】：硕士 【学位授予年份】：2012 【分类号】：F832.2
【目录】：摘要6-7Abstract7-101绪论10-161.1选题背景及意义10-111.2文献综述11-141.2.1国外文献综述11-131.2.2国内文献综述13-141.3研究思路和方法141.4论文框架结构14-162基于资本约束的商业银行资产配置理论透析16-272.1商业银行资本的含义及功能16-192.1.1商业银行资本的定义16-182.1.2商业银行资本的构成182.1.3商业银行资本的功能18-192.2商业银行资产配置的理论基础19-222.2.1商业银行资产的分类192.2.2商业银行资产配置理论的演变19-222.3监管资本对商业银行资产配置的约束22-272.3.1商业银行资本充足率的定义242.3.2通过巴塞尔协议解读商业银行资本充足率公式24-273基于资本约束的国外商业银行资产配置实践与启示27-323.1《巴塞尔协议》的演进27-293.1.1《巴塞尔协议Ⅰ》的出台背景及主要内容273.1.2《巴塞尔协议Ⅱ》的出台背景及主要内容27-283.1.3《巴塞尔协议Ⅲ》的出台背景及主要内容28-293.2资本约束下国外商业银行资产配置热点问题29-303.2.1次级贷款危机29-303.2.2欧洲债务危机303.3欧美商业银行资产配置的经验与启示30-323.3.1完善商业银行资产风险管理30-313.3.2提高商业银行资本吸收损失的能力313.3.3建立商业银行防火墙，降低系统关联性
31-324基于资本约束的我国商业银行资产配置现状分析32-424.1我国商业银行资本监管的实践32-354.1.11995年《商业银行法》中对资本充足率的相关规定32-334.1.22004年《商业银行资本充足率管理办法》中对资本充足率的规定334.1.32010年《关于中国银行业实施新监管标准的指导意见》中对资本充足率的规定33-344.1.42011年《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》中对资本充足率的规定34-354.2我国商业银行资产配置实践35-374.2.1投融资平台354.2.2房地产信贷35-3.2.3中小企业融资问题36-374.3我国商业银行资产配置现存的主要问题37-424.3.1盲目追求资本扩张，风险资产增长过快38-394.3.2资产结构不合理，信贷资产占比过高39-414.3.3经营模式同质化，业务创新滞后414.3.4风险管理手段滞后41-425基于资本约束的我国商业银行资产配置问题的实证分析42-485.1样本选取和模型选用425.2数据采集和分析42-445.3回归结果的形成与分析44-475.4实证结论47-486资本硬约束背景下我国商业银行资产配置的对策建议48-516.1适当控制资产规模，探索利润增长新模式48-496.2优化资产结构，提高资本节约型资产比例496.3提高资产质量，降低不良贷款率496.4采用资本计量高级方法，提高风险敏感度49-51结论与展望51-52参考文献52-55致谢55-56攻读硕士学位期间发表的论文56-57 本论文购买请联系页眉网站。
