计量经济学试题 01

一、单项选择题

1、双对数模型 lnY ln 0 1 ln X 中，参数 1的含义是 （ C ） A. Y 关于 X 的增长率 C. Y 关于 X 的弹性

B .Y 关于 X 的发展速度 D. Y 关于 X 的边际变

化 2、设 k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。则对多元线性回归方 程进行显著性检验时，所用的 F 统计量可表示为（ B ）

A.

ESS (n k) RSS (k1)

B．

( 1 R 2 ) (n k)

R 2 (k1)

C．

( 1 R 2 ) (k1)

R 2 (n k)

ESS /(k1) D．

TSS (n k)

3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ D ）

A. 使

n



t1

Y 

t

ˆ Y t 达到最小值 



ˆ Y 达到最B. 使 min Y i i

小值

n

D. 使Y ˆ Y 达到最ˆ 达到最小值 C. 使 max Y t t t

小值  t1 Yt

4、 对于一个含有截距项的计量经济模型，若某定性因素有 m 个互斥的类型，

为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（ B ）

A. B. m-1 C. m+1 D. m-k m

5、 回归模型中具有异方差性时，仍用 OLS 估计模型，则以下说法正确的是 （ A ）

A. 参数估计值是无偏非有效的 C. 常用 F 检验失效

B. 参数估计量仍具有最小方差性 D. 参数估计量是有偏的

C ）





2

6、 在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（

A. Y t 0 1X B. Yt  E( tY /

X ) i t ut

ˆ C. Y ˆ D. Et Y / X   t   t tˆ= 1 t

0 1

X 0 X

7、在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。 例如，研究中国城镇居民消费函数时。1991 年前后，城镇居民商品性实际支出 Y 对实际可支配收入 X 的回归关系明显不同。现以 1991 年为转折时期，设虚拟变 量 D

⎧1， 1991年以

，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本 后 

⎨t

⎩0， 1991年以前 

1

消费部分下降了，边际消费倾向变大了。则城镇居民线性消费函数的理论方程可 以写作（ D ）

A. Y t 0 1X t ut B. Y t 0 1 X t 2D t X t ut

C. Y t 0 1 X t 2D t ut

D. Y t 0 1X t 2D t 3D t X t ut

8、对于有限分布滞后模型

Yt 0 X t 1 X t1  2 X t2 \" k X tk  ut 

在一定条件下，参数 i 可近似用一个关于 i 的阿尔蒙多项式表示（ i 0,1,2,\", m ），

其中多项式的阶数 m 必须满足（ A ）

A． m k B． m k C． m k D． m k 9、在自适应预期模型和库伊克模型中，假定原始模型的随机扰动项 u t 满足

古典线性回归模型的所有假设，则对于这两个模型中的滞后解释变量Y 和误差

t1

*

项 u t ，下列说法正确的有（ D

* * * ,u t ) A . Cov(tY1

Cov(u t ,u t 1 ) 0

0, *

1 ) 0 B． Cov(Y ,* u t ) 0, Cov(u t ,* u tt1

）

* * *

Cov(u t ,u t 1 ) 0 C． Cov(Yt  1 ,u t ) 0,

* *

Cov(u t ,u t 1 ) 0 D． Cov(Y ,u t ) 0,

*

t1

10、设 u t 为随机误差项，则一阶线性自相关是指（ B ）

A.

C.

Cov(u t ,u s ) 0(t s) ut 1u 2u t2  t t1

B. ut ut1 t

2 

D. ut  ut1  t

11、利用德宾 h 检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（ B ）

A. 德宾 h 检验只适用一阶自回归模型 B. 德宾 h 检验适用任意阶的自回归模型 C. 德宾 h 统计量渐进服从 t 分布 D. 德宾 h 检验可以用于小样本问题

12、关于联立方程组模型，下列说法中错误的是（ B ）

A. 结构式模型中解释变量可以是内生变量，也可以是前定变量 B. 简化式模型中解释变量可以是内生变量， C. 简化式模型中解释变量是前定变量 D. 结构式模型中解释变量可以是内生变量

2

13、以下选项中，正确地表达了序列相关的是（ A ）

A. Cov( i , j ) 0,i j

B. C ov ( i , j ) 0, i j

C. Cov( X i , X j ) 0, i j

D. Cov( X i , j ) 0,i j

14、一元线性回归分析中的回归平方和 ESS 的自由度是（ D ）

A. n B. n-1 C. n-k D.

1

2

15、边际成本函数为 MC 1Q 2Q （MC 表示边际成本；Q 表示 产量），则下列说法正确的有（ A ）

A. 模型中可能存在多重共线性 B. 模型中不应包括 QC. 模型为非线性模型 D. 模型为线性模型 作为解释变量

2

16、如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用（ D ）

A. 最小二乘法 C. 广义差分法

等于( A )

A. 0

B. 1

C. 2 )

D. 4

18、更容易产生异方差的数据为 ( C

B. 极大似然法 D. 间接最小二乘法

17、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于 1，则 DW 统计量近似

D. 年度数据

A. 时序数据 B. 修匀数据 C. 横截面数据

19、设 M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为 ˆ 1 2

M 0 1Y 2r ，又设 1ˆ、  2 分别是 、 的估计值，则根据经济理 论，一般来说( A )

ˆ

A. 1ˆ应 为正值， 2 应为负值 ˆ

C. ˆ1 应为负值， 2 应为负值

B. 1ˆ应 为正值，ˆ 2 应为正值

ˆ

D. 1ˆ应 为负值， 2 应为正值

20、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样 本数据就会( B )

A. 增加 1

个

B. 减少 1 个 C. 增加 2 个

D. 减少 2 个

)

二、多项选择题

1、对联立方程模型参数的单一方程估计法包括( A B D F

A. 工具变量法

C. 完全信息极大似然估计法 E. 三阶段最小二乘法 A. 内生变量 D. 外生内生变量

B. 间接最小二乘法 D. 二阶段最小二乘法 F. 有限信息极大似然估计法

)

C. 滞后变量

B. 随机变量 E. 工具变量

2、下列哪些变量一定属于前定变量( C D

3

3、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有（ A B C

A. 无偏性 D. 不一致性

B. 线性性 E. 有偏性

）

C. 最小方差性

_ _ _

4、利用普通最小二乘法求得的样本回归直线Y i 1 2 X i 的特点（ A C D ）

A. 必然通过点 X ,Y

B. 可能通过点 X ,Y

_

D. Y i 的平均值与Y i 的平均值相等

C. 残差 e i 的均值为常

E. 残差 e i 与解释变量 X i 之间有一定的相关性 数

A. 满足阶条件的方程则可识别

5、关于联立方程模型识别问题，以下说法不正确的有 （ A B ）

B. 如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程恰好识别 C. 如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程不可识别 D. 如果两个方程包含相同的变量，则这两个方程均不可识别 E. 联立方程组中的每一个方程都是可识别的，则联立方程组才可识别 F. 联立方程组中有一个方程不可识别，则联立方程组不可识别

三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）

1、简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。

错

在多元线性回归模型里除了对随机误差项提出假定外，还对解释变量之间提 出无多重共线性的假定。

2、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。

对

在分布滞后模型里多引进解释变量的滞后项，由于变量的经济意义一样，只 是时间不一致，所以很容易引起多重共线性。

3、DW 检验中的 d 值在 0 到 4 之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关 度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。

错

DW 值在 0 到 4 之间，当 DW 落在最左边（ 0 d d L ）、最右边( 4 d L d 4 )

4

时，分别为正自相关、负自相关;

中间( d U d 4 d U )为不存在自相关区域; 其次为两个不能判定区域。

4、在计量经济模型中，随机扰动项与残差项无区别。

错

它们均为随机项，但随机误差项表示总体模型的误差，残差表示样本模型的 误差；另外，残差=随机误差项+参数估计误差。

5、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运 用于实际的计量经济分析。

错

参数一经估计，建立了样本回归模型，还需要对模型进行检验，包括经济 意义检验、统计检验、计量经济专门检验等。

四、计算题

1、根据某城市 1978——1998 年人均储蓄(y)与人均收入(x)的数据资料建立 了如下回归模型

yˆ 2187.521 1.6843x

se=（340.0103）（0.0622）

R 2  0.9748, S.E. 1065.425, DW 0.2934, F 733.6066 

试求解以下问题

（1） 取时间段 1978——1985 和 1991——1998，分别建立两个模型。 模型 1： yˆ 145.4415 0.3971x

模型 2： yˆ 4602.365 1.9525x

t=（-8.7302）（25.4269）

t=（-5.0660）（18.4094）

R 2  0.9908 2  1372.202 

1e, 

R 2

 0.9826e2,

2

 58111 

5

2

计算 F 统计量，即 F  2 e 1  58111 1372.202 4334.9370，对给定的  e2

 0.05，查 F 分布表，得临界值 F . 0 05 (6 6),  4.28。请你继续完成上述工作，并 

回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？

解：该检验为 Goldfeld-Quandt 检验

因为 F=4334.937>4.28，所以模型存在异方差

（2）根据表 1 所给资料，对给定的显著性水平 0.05，查 分布表，得临

2

界值 . (3) 7.81，其中 p=3 为自由度。请你继续完成上述工作，并回答所做 0 05

的是一项什么工作，其结论是什么？ 表 1

ARCH Test: F-statistic Obs*R-squared

6.0339 10.14976

Probability Probability

0.007410 0.017335

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares

Date: 06/04/05 Time: 17:02 Sample(adjusted): 1981 1998

Included observations: 18 after adjusting endpoints

Variable

C RESID^2(-1) RESID^2(-2) RESID^2(-3)

Coefficient

Std. Error t-Statistic 373821.3 0.330479 0.379187 0.328076

0.654851 3.709908 -3.706222 3.096397

Prob. 0.5232 0.0023 0.0023 0.0079

244797.2 1.226048 -1.405351 1.015853

R-squared

Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat

0.563876 0.470421 821804.5 9.46E+12 -268.4257 2.124575

Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic)

971801.3 1129283. 30.26952 30.46738 6.0339 0.007410

解：该检验为 ARCH 检验

（1）由 Obs*R-squared=10.1498>7.81，表明模型存在异方差；

（2）由各系数的 t-值可知，残差各阶滞后系数均大于 2，表明各阶滞后对 RESID

6

均有影响，揭示存在异方差。

2、根据某行业 1955——1974 年的库存量（y）和销售量（x）的资料（见表

2），运用 EViews 软件得如下报告资料，试根据所给资料和图形完成下列问题：

(1) 完成表 2 的空白处，由报告资料写出估计模型的表达式（用标准书写格式）；

(2) 根据写出的模型表达式求销售量对库存量影响的短期乘数、动态乘数和长期 乘数，同时给出经济解释；

(3) 根据所给资料对估计模型进行评价（包括经济意义、拟合效果、显著性检验 等）。

表 2

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/04/05 Time: 17:42 Sample(adjusted): 1958 1974

Included observations: 17 after adjusting endpoints

Variable

C PDL01 PDL02

Coefficient

Std. Error

-6.419601 1.156862 0.065752

t-Statistic Prob.

2.130157 0.195928 0.176055 0.181199

Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion

- - -

PDL03

R-squared

-0.460829

0.996230

- 81.97653 27.85539 4.321154 4.517204

Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat

Lag Distribution of X

1.7384 46.80087

-32.72981 F-statistic

| *| | |

1.513212

i 0 1 2 3

Prob(F-statistic) Coefficient

0.17916 0.19593 0.17820

0.000000

Std. Error

. . . *

.

* 0.63028 1.15686 0.76178

T-Statistic

*

Sum of Lags

-0.55495 1.99398

0.25562 0.06785

t(17 ) (0.025) 2.110, t(13)

(o.o25) 2.160, t (0.05) 1.771, t

(12 )

(12 )

(0.025) 2.176,

t(17 ) (0.05) 1.740, t(13) F

,12 4()

(0.05) 1.782

(0.05) 2.81

(0.05) 3.26, F(5,13)

(0.05) 3.03, F

(5,17 )

7

解：（1）第一栏的 t 统计量值：

T-Statistic

-3.013675 5.904516 0.373472 -2.513216

第二栏的 t 统计量值：

T-Statistic

3.51797 5.90452 4.27495 -2.17104

Adjusted R-squared F-statistic

0.99536 1145.20

ytˆ 6.4196 0.6303x t1.1569x 0.7618x t1

t( 3.0137)(3.5180) R 2  0.9954,

(5.9045)

DW 1.5132,

t2

 0.5550x 

(4.2750)



(2.1710)

t3

F 1145.16

（2）短期乘数为 0.6303，动态乘数分别为 1.1569，0.7618，-0.5550。长 期乘数为 1.994。

（3）模型整体的拟合效果较好，可决系数达到 0.9963，F 统计量为 1145.16，

除 x 的系数的 t 统计量外，其余均大于在显著性水平为 0.05，自由度为 12 下

t3 的临界值 2.176，说明模型中销售额在滞后第三期对库存量影响较小外，其它各 均影响显著。

3、根据某地区居民对农产品的消费 y 和居民收入 x 的样本资料，应用最小 二乘法估计模型，估计结果如下，拟合效果见图。由所给资料完成以下问题：

8

(1) 在 n=16， 0.05 的条件下，查 D-W 表得临界值分别为 d L 1.106, d U 1.371，

试判断模型中是否存在自相关；

(2) 如果模型存在自相关，求出相关系数ˆ ，并利用广义差分变换写出无自相关 的广义差分模型。

yˆ  27.9123 0.3524x

se=（1.8690）（0.0055）

16

R  0.9966 ei, 2  22.0506, DW 0.6800, F 4122.531 

2

i1

200

3 2 1 0

180 160

140 120 100

-1 -2

86

88

90 92

94 96

98 00

Residual Actual Fitted

解：（1）因为 DW=0.68<1.106，所以模型中的随机误差存在正的自相关。

（2）由 DW=0.68，计算得ˆ  0.66 ，所以广义差分表达式为

1 0.34 t1 2 (xt  0.66x  0.66tx y t 0.66yt 1 )t u 1

9