chow检验

湖南商学院模拟实验报告

实验地点: f601 时间:2014-12-23

课程名称 班级 计量经济学 姓名 实验项目名称 石伟男 学号 邹(Chow)突变点检验 120120036 学时 国贸1201 石伟男 小组成员 实验目的： 中国全国居民消费水平时间序列(1952-1994)，用Chow Test方法检验1978年是否为一个突变点。 实验步骤与内容： 1.打开eviews 6 ，打开workfile sy4.wfl 2.Chow Test检验统计量的构造： FRSST(RSS1RSS2)/(TK1(n1k1n2k1))(RSS1RSS2)/(n1k1n2k1)RSST(RSS1RSS2)/(k1):(RSS1RSS2)/(T2K2) F(K1,T2K2)其中T是总的样本容量，n1表示第一个子样本容量，n2表示第二个子样本容量，K表示回归模型中的解释变量个数。 3.画出消费水平的对数值的趋势图，初步考察是否存在结构突变 精彩文档

实用标准文案 7.57.06.56.0XF15.55.04.54.001020T304050 （图1） 4. 根据上面的检验统计量和1978年为结构突变点，对模型进行Chow检验。即把样本分成两个子样本，1952-1978为第一个子样本，1979-1994为第二个子样本； C ow Breakpoint Test: 1978 Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints Equation Sample: 1952 1994 F-statistic Log likelihood ratio Wald Statistic 1.2290 151.4860 1282.458 Prob. F(2,39) Prob. Chi-Square(2) Prob. Chi-Square(2) 0.0000 0.0000 0.0000 （图2） 实验结果与分析： 1. 根据费水平的对数值的趋势图，初步推断模型在1978年（第26年）存在结构突变。 2. 根据实验结果如图2，因为F=1.2290，远位于临界值右侧，所以推翻原价设，结论为1978年为结构突变点。 精彩文档

实用标准文案 讨论与心得： Chow存在结构突变点为外生的缺陷 成绩评定

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