2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理（初级）》精选
练习题[第八十三篇]
一、 单选题-1/知识点：章节测试
在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，认可的质押品大体分为两类：一类是现金类资产；另一类是高质量的金融工具，下列属于第二类质押品的是（ ）
A.评级为AA一以上国家或地区发行的债券 B.黄金 C.本外币现金 D.银行存单
二、 单选题-2/知识点：章节测试
现代商业银行的财务控制部门通常采取（ ）的方法，及时捕捉市场价格、价值的变化。
A.每月参照市场定价 B.每日参照市场定价 C.每日财务报表定价 D.每月财务报表定价
三、 单选题-3/知识点：章节测试
（ ）主要是由业务主管或风险主管制定各个业务种类操作风险的代表性指标来监督日常经营活动的风险状况。
A.业务分析法 B.自我评估法 C.调查问卷法 D.关键风险指标法
四、 单选题-4/知识点：章节测试
商业银行的战略规划应当定期审核或修正。以适应不断发展变化的市场环境。（ ）情况下．商业银行不需要调整战略规划。
A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧
B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币，房贷产品计划推行不如预期 C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量．而银行一直为大型国有企业提供贷款服务 D.客户的结构发生变化．提出新的需求
五、 单选题-5/知识点：章节测试
某商业银行的核心资本为50亿元，附属资本为40亿元，信用风险加权资产为900亿元，市场风险价值(VaR)为8亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》的规定，该商业银行的资本充足率为（ ）。
A.9% B.10% C.8% D.11%
六、 单选题-6/知识点：章节测试
商业银行可以流动资产的形式持有脆弱资金( )左右。
A.10％ B.15％ C.20％ D.30％
七、 单选题-7/知识点：章节测试
下列关于风险管理部门职能的描述．正确的是（ ）。
A.风险管理部门应当全面负责管理策略的执行 B.风险管理部门应当与业务部门保持 C.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任
D.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别、计量、检测和控制外包
八、 单选题-8/知识点：章节测试
缺口分析侧重于计量利率变动对银行（ ）的影响。
A.短期收益 B.长期收益 C.中期收益 D.经济价值
九、 单选题-9/知识点：章节测试
关于下列各种限额指标中，允许的最大损失额是指( )。
A.头寸限额 B.风险价值限额 C.止损限额
D.敏感度限额
十、 单选题-10/知识点：章节测试
资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（ ）。
A.弱 B.强 C.没有影响
D.有影响，但不确定
十一、 单选题-11/知识点：章节测试
甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（ ）
A.风险补偿 B.风险转移 C.风险分散 D.风险对冲
十二、 单选题-12/知识点：章节测试
A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5％，债券B的票面利率为6％。若它们的到期收益率均等于市场利率，则（ ）。
A.债券A的久期大于债券B的久期 B.债券A的久期小于债券B的久期 C.债券A的久期等于债券B的久期 D.无法确定债券A和B的久期大小
十三、 单选题-13/知识点：章节测试
下列关于外部审计与监督检查的关系，说法错误的是（ ）。
A.外部审计和银行监管侧重点有所不同 B.外部审计和银行监管相辅相成 C.外部审计和银行监管的目标完全不同
D.外部审计和监管意见共同成为市场主体关注、评价、选择银行的重要依据
十四、 单选题-14/知识点：章节测试
全面的风险管理模式强调信用风险、（ ）和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。
A.市场风险 B.流动风险 C.战略风险 D.法律风险
十五、 单选题-15/知识点：章节测试
影响期权价值的主要因素不包括（ ）
A.标的资产的市场价格和期权的执行价格 B.期权的到期期权
C.外汇汇率的波动 D.即期市场价格的变化
十六、 单选题-16/知识点：章节测试
下列关于长期次级债务的说法，正确的是( )。
A.长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务
B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务
工具可列入附属资本
C.在到期日前最后五年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣20% D.长期次级债务不能计入附属资本
十七、 单选题-17/知识点：章节测试
巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排( )。
A.经济资本 B.资本充足率 C.贴现率 D.存款准备金
十八、 单选题-18/知识点：章节测试
以下关于商业银行资本的说法中，有误的是（ ）。
A.银行资本的核心功能是预防风险
B.银行资本可以为高级及债权人和存款人提供保护 C.银行资本可以随时用来弥补银行经营过程中发生的损失
D.银行资本有账面资本、经济资本、监管资本三种不同的分类
十九、 多选题-19/知识点：章节测试
下列关于资产流动性的说法，正确的有（ ）。
A.资产流动性反映了商业银行持有的资产在无损失或微小损失的情况下迅速变现的能力 B.资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强 C.计算资产流动性时应包括商业银行所持有的各类资产
D.一般从零售客户和公司/机构客户对商业银行的资产流动性进行分析
E.商业银行应当估算所持有的可迅速变现资产量，把流动性资产持有与预期的流动性需
求进行比较，以确定流动性的适宜度
二十、 多选题-20/知识点：章节测试
商业银行进行资本充足率的信息披露时，应披露（ ）。
A.并表范围 B.资本规模
C.股东名单及持股比例 D.信用风险和市场风险 E.资本充足率水平
