2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理（中级）》习题
精选资料[四十一]
一、 单选题-1/知识点：章节测试
用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（ ）。
A.违约概率 B.非预期损失 C.预期损失 D.风险价值
二、 单选题-2/知识点：章节测试
下列行为中，（ ）是由于银行内部流程而引发的操作风险。
A.某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失500万元
B.办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款 C.某商业银行不恰当解除劳动合同
D.银行员工王某联合无业人员张某，偷窃银行重要空白凭证
三、 单选题-3/知识点：章节测试
商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。
A.30％
B.20％ C.25％ D.15％
四、 单选题-4/知识点：章节测试
下列关于商业银行内部审计性的表述，错误的是（ ）。
A.性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上 B.性是指内部审计活动于他们所审查的活动之外
C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的
相对性
D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，自主地开展审计工作
五、 单选题-5/知识点：章节测试
下列指标的计算公式中，正确的是（ ）。
A.资本金收益率=税后净收人／资产总额 B.资产收益率=税后净收入／资本金总额 C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)／资产总额
D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(营业收入-营业支出)
六、 单选题-6/知识点：章节测试
下列关于风险计量的说法中，错误的是（ ）。
A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量 B.风险计量可以基于专家经验
C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式
D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上
七、 单选题-7/知识点：章节测试
金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在（ ）以上。
A.15％ B.20％ C.25％ D.30％
八、 单选题-8/知识点：章节测试
监管部门对内部控制评价的内容不包括( )。
A.内部环境评价 B.信息披露评价 C.内部控制活动评价 D.信息交流与沟通评价
九、 单选题-9/知识点：章节测试
假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）。
A.购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险 B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险 C.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0
D.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
十、 单选题-10/知识点：章节测试
根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6．00％，第一年的边际死亡率为2．50％，则隐含的第二年边际死亡率约为（ ）。
A.3．45％ B.3．59％ C.3．67％ D.4．35％
十一、 单选题-11/知识点：章节测试
我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（ A.维护金融体系的安全和稳定 B.维护市场的正常秩序 C.维护公众对银行业的信心 D.保护债权人利益
十二、 单选题-12/知识点：章节测试
资本充足率的定期压力测试至少（ ）一次。
A.半年 B.一年 C.两年 D.三年
）。
十三、 单选题-13/知识点：章节测试
下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。
A.未分配利润
B.二级资本工具及其溢价 C.盈余公积 D.一般风险准备
十四、 单选题-14/知识点：章节测试
下列说法正确的是（ ）。
A.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守 B.累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进 C.累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守 D.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进
十五、 单选题-15/知识点：章节测试
根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（ ）的资本要求系数β最低。
A.公司金融业务 B.商业银行业务 C.资产管理业务 D.代理业务
十六、 单选题-16/知识点：章节测试
下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（ ）。
A.流动性风险 B.操作风险 C.战略风险 D.信用风险
十七、 多选题-17/知识点：章节测试
汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险，它一般因为从事一些活动而产生，这些活动主要有（ ）。
A.商业银行因商品价格变动采取的应对活动
B.商业银行为客户提供外汇交易服务或进行自营外汇交易活动 C.商业银行增加期权的活动
D.商业银行从事的银行账户中的外币业务活动 E.商业银行因利率变动采取的应对活动
十八、 多选题-18/知识点：章节测试
一国的银行监管机构外国商业银行的利润汇出，在此国开设分支机构的一家外国商业银行因此而遭受了一定程度的损失。在这一事件中，此家商业银行遭受到的风险有（ ）。
A.信用风险 B.国别风险 C.法律风险
D.操作风险 E.市场风险
十九、 多选题-19/知识点：章节测试
商业银行面临的外部战略风险包括（ ）。
A.客户风险 B.行业风险 C.品牌风险 D.国家风险 E.法律风险
二十、 多选题-20/知识点：章节测试
商业银行对同时符合下列哪些条件的微型和小型企业债权的风险权重为75％?（ ）
A.只适用于生产加工类型的企业
B.商业银行对单家企业的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于0．5％ C.符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准 D.单笔贷款超过600万元
E.商业银行对单家企业的风险暴露不超过500万元
