2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理（中级）》习题
精练[第九十一篇]
一、 单选题-1/知识点：章节测试
引发一级操作风险损失的原因包括（ ）。
A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件 B.信息科技系统、经营活动、人员 C.流程、人员、经营活动 D.信息科技系统、人员、环境
二、 单选题-2/知识点：章节测试
激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，如果缺乏独特的品牌形象和吸引力，将可能遭遇严重的生存危机。品牌风险会影响到（ ）。
A.商业银行的技术水平 B.商业银行的风险管理水平 C.商业银行的业务创新水平
D.商业银行的盈利能力和业务发展空间
三、 单选题-3/知识点：章节测试
商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。
A.30％
B.20％ C.25％ D.15％
四、 单选题-4/知识点：章节测试
下列各项对商业银行风险预警程序的顺序描述，正确的是（A.风险分析→信用信息的收集和传递→风险处置→后评价 B.风险分析→后评价→信用信息的收集和传递→风险处置 C.信用信息的收集和传递→风险分析→风险处置→后评价 D.信用信息的收集和传递→后评价→风险分析→风险处置
五、 单选题-5/知识点：章节测试
下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（ ）。
A.利用经济资本配置高风险业务 B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失 C.利用金融衍生品对冲或转移市场风险 D.对总交易头寸或净交易头寸设定限额
六、 单选题-6/知识点：章节测试
下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制 B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设 C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险 D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景
。 ）
）。
七、 单选题-7/知识点：章节测试
用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。
A.60％ B.80％ C.100％ D.120％
八、 单选题-8/知识点：章节测试
某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2％，则该银行次级类贷款余额最多为（ ）亿元。
A.200 B.300 C.600 D.800
九、 单选题-9/知识点：章节测试
下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是（ ）。
A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定和原则
B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患 C.对风险造成的损失进行最大程度的控制
D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划
十、 单选题-10/知识点：章节测试
商业银行降低贷款组合信用风险的最有效办法是（ ）。
A.将贷款分散到不同的行业和区域 B.将贷款分散到正相关的行业 C.将贷款集中到个别高收益行业 D.将贷款集中到少数风险低的行业
十一、 单选题-11/知识点：章节测试
商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时，对（ ）的分析判断至关重要。
A.子公司的经营状况 B.集团内关联交易 C.高层人事安排 D.资本来源
十二、 单选题-12/知识点：章节测试
下列关于信用风险的说法，不正确的是（ ）。
A.对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源
B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承
诺等表外业务中
C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生
产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视
D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失
十三、 单选题-13/知识点：章节测试
在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入（ ）进行管理。
A.利率风险 B.商品价格风险 C.汇率风险 D.操作风险
十四、 单选题-14/知识点：章节测试
相对而言，下列受房地产行业价格波动影响小的行业是（ ）。
A.水泥业 B.钢铁业 C.汽车业 D.建筑业
十五、 单选题-15/知识点：章节测试
在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。
A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置 B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额 C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施
D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经
济资本
十六、 单选题-16/知识点：章节测试
关于总敞口头寸，下列说法正确的是（ ）。
A.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差 B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和 C.总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险
D.短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；
最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸
十七、 单选题-17/知识点：章节测试
下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（ ）。
A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见 B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展 C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数
D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施
十八、 单选题-18/知识点：章节测试
下列关于交易对手的说法正确的是（ ）。
A.金融危机后要弱化交易对手 B.交易对手不存在信用风险
C.交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算 D.机构作为交易对手
十九、 多选题-19/知识点：章节测试
信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类，下列关于信用风险的说法正确的有（ ）。
A.信用风险具有非系统性风险的特征 B.与市场风险相比，信用风险的观察数据较多
C.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源 D.信用风险又被称为违约风险
E.对基础金融产品而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值
二十、 多选题-20/知识点：章节测试
关于商业银行风险、收益与损失之间的关系，下列描述正确的有（ ）。
A.损失是一个事后概念，是指已经真实发生的账面损失 B.承担高风险一定会带来高收益
C.某项业务的预期损失较高反映了该业务的不确定性或风险较高 D.通常情况下，当期收益较高的业务所承担的风险也相对较高 E.风险是一个事前概念，是指在一定条件下可能遭受的损失
