2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理（中级）》考前
练习题[八十八]
一、 单选题-1/知识点：章节测试
在《商业银行风险监管核心指标》中，核心负债比率为核心负债期末余额与总负债期末余额之比，该比率不得低于（ ）。
A.20％ B.40％ C.60％ D.80％
二、 单选题-2/知识点：章节测试
（ ）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。
A.法律风险 B.战略风险 C.声誉风险 D.操作风险
三、 单选题-3/知识点：章节测试
不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（ ）。
A.最佳避险报告
B.整体风险报告 C.具体的头寸报告 D.风险监测报告
四、 单选题-4/知识点：章节测试
为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（ ）进行滚动规划。
A.一年或三年 B.三年或五年 C.两年或三年 D.三年或四年
五、 单选题-5/知识点：章节测试
下列指标的计算公式中，正确的是（ ）。
A.资本金收益率=税后净收人／资产总额 B.资产收益率=税后净收入／资本金总额 C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)／资产总额
D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(营业收入-营业支出)
六、 单选题-6/知识点：章节测试
风险监管的核心步骤是（ ）。
A.了解机构 B.规划监管行动 C.风险评估
D.风险衡量
七、 单选题-7/知识点：章节测试
目前，我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是（ ）。
A.≤1．5％、≤150％，两者孰低 B.≥1．5％、≥150％，两者孰高 C.≥2％、≥120％，两者孰高 D.≤2％、≤120％，两者孰低
八、 单选题-8/知识点：章节测试
下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（ A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制 B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设 C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险 D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景
九、 单选题-9/知识点：章节测试
商业银行在使用内部评级法初级法计量信用风险资本时，（不属于合格信用风险缓释工具。
A.黄金 B.上市公司发行的企业债券 C.商业银行承兑的汇票
） ）。
D.人民银行发行的票据
十、 单选题-10/知识点：章节测试
商业银行应当指定（ ）向董事会和高级管理层提供的市场风险报告。
A.市场风险承担部门 B.市场风险管理部门 C.内部审计机构 D.外部审计机构
十一、 单选题-11/知识点：章节测试
某银行2010年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为50％，则贷款实际计提准备为（ ）亿元。
A.330 B.550 C.1100 D.1875
十二、 单选题-12/知识点：章节测试
国际收支逆差与国际储备之比超过（ ），说明风险较大。
A.80％ B.100％ C.120％ D.150％
十三、 多选题-13/知识点：章节测试
商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统性风险的有（ ）。
A.风险转移 B.投资组合 C.风险分散 D.风险规避 E.风险补偿
十四、 多选题-14/知识点：章节测试
商业银行在计量客户违约后的债项违约损失率时，应当包括（ ）。
A.损失的时间价值 B.未收回的本金 C.未收回的利息 D.机会成本 E.清收费用
十五、 多选题-15/知识点：章节测试
商业银行预测未来利率将上升，则下列哪些方法有助于降低此种利率风险?（ ）
A.提供固定利率的住房按揭贷款 B.将闲置资金购买固定收益证券 C.发行固定利率的大额可转让定期存单 D.对优质资产进行资产证券化 E.降低固定利率的长期贷款比例
十六、 多选题-16/知识点：章节测试
下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（ ）。
A.Credit Metrics的本质是VaR模型
B.Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR C.Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态 D.Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人 E.在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
十七、 多选题-17/知识点：章节测试
下列关于收益率曲线的说法，正确的是（ ）。
A.是市场对未来经济状况的判断 B.是市场对当前经济状况的判断 C.是对未来经济走势预期的结果 D.是对通货膨胀预期的结果
E.曲线形状与收益率之间没有直接关系
十八、 多选题-18/知识点：章节测试
对于可缓释的操作风险，商业银行可以采取的管理措施有（A.制定应急和连续营业方案 B.外包非核心业务 C.设定风险限额 D.购买商业保险 E.计提经济资本
）。
十九、 多选题-19/知识点：章节测试
下列哪些事件属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别?（ ）
A.首席外汇交易员跳槽至另一家金融机构 B.信贷审核人员协助隐瞒虚假信息并批准放贷 C.理财业务人员因口头承诺客户固定收益而遭遇诉讼 D.部分员工因长期处于不良工作环境导致健康受损 E.资金交易员未经授权进行交易并造成损失
二十、 多选题-20/知识点：章节测试
下列各项属于因失职违规造成操作风险的有（A.滥用职权
B.对客户交易进行误导 C.员工故意骗取、盗用财产 D.性别／种族歧视
E.支配超出其权限的资金额度
）。
