Bachelier模型与Black-Scholes模型的比较研究

肖小勇

【期刊名称】《金融经济（理论版）》 【年(卷),期】2007(000)006

【摘 要】本文在简单介绍Bachelier模型和Black-Scholes模型的基础上,对这两个模型作了全面系统的比较工作.当和取值合理时,两模型的期权定价公式差别很小,因此在某种程度上可以认为Bachelier模型和Black-Scholes模型一样优秀. 【总页数】2页(P123-124) 【作 者】肖小勇

【作者单位】南昌大学数学系 【正文语种】中 文 【中图分类】F8 【相关文献】

1.股票期权定价模型的修正及实证检验——基于Black-Scholes和GARCH模型 [J], 张启文;王春棣;高延雷

2.分级基金母基金理论价格与折(溢)价率关系——基于Black-Scholes期权定价模型和GARCH(1,1)模型 [J], 武学强

3.Black-Scholes模型与DCF模型在B2B电子商务企业价值评估中的互补应用 [J], 彭菁菁

4.基于偏微分方程框架分析下期权定价中Black-Scholes模型与二叉树模型 [J], 石雨辰

5.基于Black-Scholes模型的可转债定价模型实证研究——以格力转债（110030）为例 [J], 宫睿佳

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