2011计量经济学考试题A

试 题 卷

8、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ ）

一、选择题（每小题2分，共20分）

nn1、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为（ ）

YtYˆtYtYˆtA．虚拟变量 B．控制变量 A．使

t1达到最小值 B．使t1达到最小值

C．变量 D．滞后变量

n22、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机数量是( ) maxY A．内生变量 B．外生变量

tYˆtYtYˆtC．使

达到最小值 D．使

t1达到最小值

C．虚拟变量 D．前定变量 23、半对数模型

lnY9、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为et800，估计用样本容量为

01X中，参数1的含义是（ ）

A． X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率 n24，则随机误差项ut的方差估计量S2为 ( )

B．Y关于X的弹性

C．X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 A．33.33 B．40 C．38.09 D．36.36

D．Y关于X的边际变化

4、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F统计量可表示为10、多元线性回归分析中的 RSS反映了（ ）

（ ）

A．应变量观测值总变差的大小 B．应变量回归估计值总变差的大ESS(nk)ESS(k1)小

C．应变量观测值与估计值之间的总变差 D．Y关于X的边际变化 A．

RSS(k1) B．

RSS(nk)

二、判断题（打√或者打×，每题1分，共10分）

R2(nk)ESS(1R2C．

)(k1) D．

RSS(nk)

1. 给定显著性水平及自由度，若计算得到的t值超过t的临界值，我们将拒绝零假设。（）

5、设OLS法得到的样本回Yiˆ归直线为

1ˆ2Xiei，则点

2. 异方差情况下，通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差。（）

(X,Y)3. 如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS残差必定表现出明显的趋势。（） ( )

A．一定不在回归直线上 B．一定在回归直线上

4. 在杜宾——瓦特森检验法中，我们假定误差项的方差为同方差。（） C．不一定在回归直线上 D．在回归直线上方 5. 如果一个方程不可识别，则可以用2SLS对这个方程进行估计。（）

6、用模型描述现实经济系统的原则是( )

6. 间接最小二乘法适用于过度识别方程。（ ）

A．以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量 7. 假设模型存在一阶自相关，其他条件都满足，则仍用OLS法估计参数，得到的估B．以理论分析作先导，模型规模大小要适度 计量仍是无偏的，不再是有效的，显著性检验失效，预测失效。（） C．模型规模越大越好；这样更切合实际情况 8. 用一阶差分法消除自相关时，我们假定自相关系数等于-1。（ ） D．模型规模大小要适度，结构尽可能复杂

9. 当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。（） 7、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为

10. 在模型

YtB0B1XtB2Dtut中，令虚拟变量D取值为（0，2）而不是

lnYi=2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（ ）

（0，1），那么参数B2的估计值也将减半，t值也将减半。（ ）

A．0.2% B．0.75% C．2% D．7.5%

三、简答题（每小题5分，共20分）

Included observations: 23

1.回归模型中引入虚拟变量的作用是什么？有哪几种基本的引入方式，它们适用于什么情况？

Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic 2.说明显著性检验的意义和过程。

C 0.682674 0.235425 2.97515 3.简述什么是异方差?为什么异方差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关？

LOG(X)

0.514047

0.0701

7.323777

4.在多元线性回归分析中，t检验与F检验有何不同?在一元线性回归分析中二者是R-squared

0.7181 Mean dependent var 4.596044 否有等价的作用?

Adjusted R-squared 0.705243 S.D. dependent var 0.301263

S.E. of regression 0.163560 Akaike info criterion -0.700328 四、应用题（50分）

Sum squared resid 0.561792 Schwarz criterion -0.6015 1、现代投资分析的特征线涉及如下回归方程： Log likelihood 10.05377 F-statistic 53.63771

Durbin-Watson stat

0.518528 Prob(F-statistic)

根据上述回归结果回答下面各题： 其中，

表示股票或债券的收益率，

表示有价证券的收益率(用市场指数表示，

（1）根据以上回归结果，写出回归分析结果报告。（7分）

如标准普尔500指数)，t表示时间。在投资分析中，被称为债券的安全系数，是（2）分析该结果的系数显著性。查表知，

Pt1.9620.05,自由度21用来度量市场的风险程度的，即市场的发展对公司的财产有何影响。依据1956—1976（5分）

年间240个月的数据，Fogler和Ganpathy得到IBM股票收益率的回归方程如下：

（3）解释模型拟合优度的含义。（4分） （4）试对模型结果的经济意义进行解释。（4分）

3、根据改革开放（1978-2000）以来，某市城镇居民人均消费性支出（CONSUM）， (0.3001) (0.072 8)

人均可支配收入（INCOME）以及消费价格指数（PRICE），研究人均消费与人均可支

配收入的关系。先定义不变价格（1978=1）的人均消费性支出（Yt）和人均可支配收注：（表达式中（）括号内的值为系数的标准差）

入（Xt）。令

(1)解释回归参数的意义。（5分） Yt = CONSUM / PRICE Xt = INCOME / PRICE

(2)如何解释

?（5分）

得散点图如下图。显然Yt和Xt服从线性关系。

(3)安全系数

的证券称为不稳定证券，建立适当的零假设及备选假设，

1400150YRESID检验IBM的股票是否是易变股票(),t统计量临界值为1.5。（5分）

1200100

1000502、根据中国1950—1972年进出口贸易总额Y0t（单位亿元）与国内生产总值Xt800（单位亿元）的数据，估计了进出口贸易总额和国内生产总值之间的关系，结果如600-50下：

400-100Dependent Variable: LOG(Y) X200-150Method: Least Squares 0500100015002000

7880828486809294969800Date: 06/05/03 Time: 11:02 图1 Yt和Xt散点图 图2 残差图

Sample: 1950 1972

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 06/05/06 Time: 18:45 Sample: 1978 2000 Included observations: 23

Variable

Coefficient

Std. Error t-Statistic

Prob. C 111.4400 17.05592 6.533804 0.0000 X 0.711829 0.0169 42.12221 0.0000

R-squared

0.988303 Mean dependent var 769.4035 Adjusted R-squared 0.987746 S.D. dependent var 296.7204 S.E. of regression 32.84676 Akaike info criterion 9.904525 Sum squared resid 22657.10 Schwarz criterion 10.00326 Log likelihood -111.9020 F-statistic 1774.281 Durbin-Watson stat

0.60000 Prob(F-statistic) 0.000000

（1）检验 ut是否存在自相关？给定 = 0.05，查表，dL = 1.26，dU = 1.44（5分）

（2）估计自相关系数ˆ？（4分）

（3）如果存在自相关，你使用什么方法进行修正？给出具体的步骤。（6分）

答 题 卷

题号 一 二 三 四 五 六 七 八 总分 统分人 题分 10 10 10 10 10 10 10 30 100 得分 一、单项选择题（每题1分，共10分） 得分| |阅卷人| 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 二、判断题（每题1分，共10分） 得分| |阅卷人| 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 三、简答题（每题5分，共20分） 得分| |阅卷人| 3、 1、 2、

4、

四、应用题（50分）

得分| |阅卷人| 1、 2、

3、